Случайная мера

В теории вероятностей случайная мера — это меро-значимый случайный элемент. Случайная мера вида

$\mathrm{\mu <!--\; \mu \; -->}=\underset{n=1}{\overset{N}{\sum <!--\; \sum \; -->}}{\mathrm{\delta <!--\; \delta \; -->}}_{X_n},$$\mu =\sum _{n=1}^{N}\delta _{X_{n}},$

где $\mathrm{\delta <!--\; \delta \; -->}$$\delta$ — это дельта мера, а $X_n$$X_n$ случайные величины, называется точечным процессом. Эта случайная мера описывает положение N частиц, чье положение определяется случайными величинами $X_n$$X_n$.

См. такжеПравить

• Случайный элемент