Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку, Ichimoku Kinko Hyo (яп. 一目均衡表 итимоку кинко: хё:) — технический индикатор, разработанный в 1930-х годах японским аналитиком Гоити Хосодой (яп. 細田悟一 Хосода Го:ити), печатавшимся под псевдонимом Сандзин Итимоку, для прогнозирования движения фондового индекса Японии Nikkei^[1]. Индикатор Ишимоку сочетает в себе несколько подходов к анализу рынка и предназначен для выявления трендов, линий поддержки и сопротивления и генерации сигналов к покупке/продаже^[1].

Демонстрация изменения цвета Kumo индикатора Ишимоку, в случае различного взаимного расположения линий Senkou A и Senkou B. Красным отмечена линия Tenkan, синим — Kijun, зелёным — свечной график цены и линия Chikou (смещённая назад и повторяющая движение цены).

Гоити Хосода более тридцати лет совершенствовал свой индикатор и опубликовал результаты лишь в 1968 году^[2].

яп. 一目均衡表 можно условно перевести как «мгновенный взгляд на баланс».

Теоретические обоснованиеПравить

Линии Tenkan, Kijun и Senkou B индикатора Ишимоку являются аналогом скользящих средних и поэтому могут по отдельности трактоваться как индикаторы скользящей средней, а при совместном использовании как индикатор MACD^[3].

Линия Chikou является некоторым аналогом индикатора Моментум.

Методика построенияПравить

Общие положенияПравить

Индикатор Ишимоку представляет собой пять линий нанесённых на график цены и заштрихованный промежуток между двумя из них, как показано ниже.

Временные промежуткиПравить

Для построения Ишимоку Кинко Хайо используют три временных промежутка разной длительности:

Короткий — $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $t_{s}$ , традиционно равный 9 периодам.
Средний — $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $t_{m}$ , традиционно равный 26 периодам.
Длинный — $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $t_{l}$ , традиционно равный 52 периодам.

Сандзин Итимоку эмпирически доказал, что указанные длительности промежутков являются лучшими для Nikkei при торговле на недельных барах. Обычно такие промежутки трактуют как $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $t_{l}$ (52) — год — предполагаемый горизонт для инвесторов, $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $t_{m}$ (26) — половина рыночного цикла в данном случае.

По мнению некоторых аналитиков, подобные соотношения оптимальны и для других таймфреймов и рынков, при этом уточняя, что трейдер может подобрать более качественные интервалы для своих параметров торговли.

ЛинииПравить

TenkanПравить

Tenkan (Tenkan-sen; яп. 転換線 — линия переворота) — короткая линия тренда, значения которой равны половине суммы самой высокой и низкой цены за короткий промежуток времени ( $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $t_{s}$ ):

\text{[math]}

{\textit {Tenkan}}_{t}={\frac {{\underset {i\in [t-t_{s},t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})+{\underset {i\in [t-t_{s},t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}{2}},

где $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $high_{i}$ — максимальная цена i-го периода, $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $low_{i}$ — минимальная цена i-го периода.

Линия Tenkan трактуется как направление движения тренда. Причём, считается, что чем выше крутизна этой линии тем ярче выражен тренд.

KijunПравить

Kijun (Kijun-sen; яп. 基準線 — линия стандарта) — среднее между максимум и минимум за средний промежуток времени ( $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $t_{m}$ ):

\text{[math]}

{\textit {Kijun}}_{t}={\frac {{\underset {i\in [t-t_{m},t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})+{\underset {i\in [t-t_{m},t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}{2}}.

Kijun используется в качестве показателя движения рынка. Если цены выше неё, они, вероятнее будут продолжать расти и наоборот.

Senkou AПравить

Senkou A (Senkou img A; яп. 先行 — верховая, скачущая впереди кареты) — среднее между Tenkan и Kijun, сдвинутое вперёд на средний временной промежуток ( $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $t_{m}$ ):

\text{[math]}

{\textit {SenkouA}}_{t}={\frac {{\textit {Tenkan}}_{t-t_{m}}+{\textit {Kijun}}_{t-t_{m}}}{2}}={\frac {{\underset {i\in [t-t_{m}-t_{s},t-t_{m}]}{\operatorname {max} }}(high_{i})+{\underset {i\in [t-t_{m}-t_{s},t-t_{m}]}{\operatorname {min} }}(low_{i})+{\underset {i\in [t-2\cdot t_{m},t-t_{m}]}{\operatorname {max} }}(high_{i})+{\underset {i\in [t-2\cdot t_{m},t-t_{m}]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}{4}}.

Senkou BПравить

Senkou B (Senkou img B; яп. 先行 — верховая, скачущая впереди кареты) — среднее между максимумом и минимум за длинный промежуток времени ( $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $t_{l}$ ), сдвинутое вперёд на средний промежуток времени ( $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $t_{m}$ ):

\text{[math]}

{\textit {SenkouB}}_{t}={\frac {{\underset {i\in [t-t_{m}-t_{l},t-t_{m}]}{\operatorname {max} }}(high_{i})+{\underset {i\in [t-t_{m}-t_{l},t-t_{m}]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}{2}}.

ChikouПравить

Chikou (Chikou img; яп. 遅行 — осаженная, на определённый интервал) — сдвинутое назад на средний промежуток времени ( $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $t_{m}$ ) значение цены:

\text{[math]}

{\textit {Chikou}}_{t}=close_{t+t_{m}},

где $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $close_{t+t_{m}}$ — цена закрытия в момент времени $\text{[math]}$ $\text{[math]}$ $t+t_{m}$ .

ОблакоПравить

Kumo (яп. 雲 — облако) — промежуток между Senkou A и Senkou B, показывающий волатильность рынка.

Облако на графике, обычно, штрихуется разным цветом:

Синим, если Senkou B находится выше Senkou A.
Красным, если Senkou A находится выше Senkou B.

Считается, что если цена находится в облаке, преобладает боковой тренд.

Торговые стратегииПравить

Пересечение Tenkan и KijunПравить

«Золотой крест» — сигнал к покупке (открытию длинной позиции), когда Tenkan пересекает Kijun снизу вверх.
«Мёртвый крест» — сигнал к продаже (открытию короткой позиции), когда Tenkan пересекает Kijun сверху вниз.

Пересечение Senkou A и Senkou BПравить

При пересечении Senkou A снизу вверх Senkou B следует искать возможности покупки.
При пересечении Senkou A сверху вниз Senkou B следует искать возможности продажи.

Пересечения графика цены и линий индикатора ИшимокуПравить

При пересечении графиком цены линий индикатора Ишимоку снизу вверх, следует искать возможность покупки.
При пересечении графиком цены линий индикатора Ишимоку сверху вниз, следует искать возможность продажи.

Сигнал трёх линийПравить

Выстраивание линий индикатора Ишимоку в иерархической последовательности: график цены, Tenkan, Kijun, Kumo сверху вниз предлагается трактовать как пропущенный сигнал начала растущего тренда.

Сигналы ChikouПравить

Если Chikou пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке и наоборот.

ОсобенностиПравить

Гоичи Хосода рекомендовал анализировать сигналы, подаваемые его индикатором в тесной связи с информацией, подаваемой свечами, используя для этого либо свечной график, либо график Каги.

ПримечанияПравить

↑ ¹ ² Индикатор Ишимоку как основа торговой системы / НП «Форекс Клуб». — М.: Форекс Клуб, 2004. — 96 с. — (Школа валютных трейдеров) — ISBN 5-902099-08-0.
↑ Kumotrader Ichimoku Wiki Архивная копия от 15 декабря 2018 на Wayback Machine (англ.).
↑ An Introduction To Ichimoku Charts In Forex Trading Архивная копия от 13 апреля 2012 на Wayback Machine (англ.).

[Ichimoku.Forex.Club-1] ¹ ² Индикатор Ишимоку как основа торговой системы / НП «Форекс Клуб». — М.: Форекс Клуб, 2004. — 96 с. — (Школа валютных трейдеров) — ISBN 5-902099-08-0.

[ichimoku_wiki-2] Kumotrader Ichimoku Wiki Архивная копия от 15 декабря 2018 на Wayback Machine (англ.).

[investopedia.com_ichimoku-3] An Introduction To Ichimoku Charts In Forex Trading Архивная копия от 13 апреля 2012 на Wayback Machine (англ.).

[1]

[2]

[3]