Trix

Trix или TRIX (от англ. triple exponential moving average — тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя) — осциллятор, представляющий собой процентное отношение близлежащих значений тройной экспоненциально-сглаженной скользящей средней (TMA) цен закрытия торгов за период.

Индикатор Trix был впервые представлен Джеком К. Хатсоном (англ. Jack K. Hutson) в 1980 году в статье Good Trix в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities, главным редактором которого он в то время являлся.

Методика вычисленияПравить

Для получения индикатора TRIX вычисляется тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя цены закрытия и затем берётся процентное изменение последнего значения к предыдущему, то есть выполняется следующая последовательность действий:

${\mathit{\text{EMA}}}_t=\mathrm{\alpha <!--\; \alpha \; -->}\cdot <!--\; \cdot \; -->{\mathit{\text{Close}}}_t+(1-<!--\; -\; -->\mathrm{\alpha <!--\; \alpha \; -->})\cdot <!--\; \cdot \; -->{\mathit{\text{EMA}}}_{t-<!--\; -\; -->1},$${\textit {EMA}}_{t}=\alpha \cdot {\textit {Close}}_{t}+(1-\alpha )\cdot {\textit {EMA}}_{{t-1}},$ 

${\mathit{\text{DMA}}}_t=\mathrm{\alpha <!--\; \alpha \; -->}\cdot <!--\; \cdot \; -->{\mathit{\text{EMA}}}_t+(1-<!--\; -\; -->\mathrm{\alpha <!--\; \alpha \; -->})\cdot <!--\; \cdot \; -->{\mathit{\text{DMA}}}_{t-<!--\; -\; -->1},$${\textit {DMA}}_{t}=\alpha \cdot {\textit {EMA}}_{t}+(1-\alpha )\cdot {\textit {DMA}}_{{t-1}},$ 

${\mathit{\text{TMA}}}_t=\mathrm{\alpha <!--\; \alpha \; -->}\cdot <!--\; \cdot \; -->{\mathit{\text{DMA}}}_t+(1-<!--\; -\; -->\mathrm{\alpha <!--\; \alpha \; -->})\cdot <!--\; \cdot \; -->{\mathit{\text{TMA}}}_{t-<!--\; -\; -->1},$${\textit {TMA}}_{t}=\alpha \cdot {\textit {DMA}}_{t}+(1-\alpha )\cdot {\textit {TMA}}_{{t-1}},$ 

${\mathit{\text{TRIX}}}_t=\frac{{\mathit{\text{TMA}}}_t-<!--\; -\; -->{\mathit{\text{TMA}}}_{t-<!--\; -\; -->1}}{{\mathit{\text{TMA}}}_{t-<!--\; -\; -->1}}\cdot <!--\; \cdot \; -->100,$${\textit {TRIX}}_{t}={\frac {{\textit {TMA}}_{t}-{\textit {TMA}}_{{t-1}}}{{\textit {TMA}}_{{t-1}}}}\cdot 100,$ 

где ${\mathit{\text{TRIX}}}_t$${\textit {TRIX}}_{t}$  — значение индикатора $TRIX$$TRIX$  в момент $t$$t$ , ${\mathit{\text{TMA}}}_t,{\mathit{\text{DMA}}}_t,{\mathit{\text{EMA}}}_t$${\textit {TMA}}_{t},{\textit {DMA}}_{t},{\textit {EMA}}_{t}$  — экспоненциально взвешенные скользящие средние соответственно третьего, второго и первого порядка в момент $t$$t$ , $\mathrm{\alpha <!--\; \alpha \; -->}$$\alpha$  — коэффициент сглаживания, ${Close}_t$${Close}_{t}$  — цена закрытия; индекс $t-<!--\; -\; -->1$$t-1$  обозначает значения соответствующих параметров в предыдущие периоды.

Коэффициент сглаживания $\mathrm{\alpha <!--\; \alpha \; -->}$$\alpha$  традиционно для технического анализа выражается в количестве периодов (через величину окна усреднения):

$\mathrm{\alpha <!--\; \alpha \; -->}=\frac{2}{n+1}.$$\ \alpha ={\frac {2}{n+1}}.$ 

Торговые стратегииПравить

TRIX обычно колеблется возле нулевых уровней. Покупать следует тогда, когда индикатор меняет направление движения. Для этого можно сравнивать текущее значение с предыдущим или его положение относительно сигнальной линии в качестве которой может выступать скользящая средняя самого индикатора. Справедливы следующие подходы:

• Открывать длинную позицию, когда значение индикатора выше его предыдущего значения или график индикатора пересекает его сигнальную линию вверх.
• Закрывать длинную позицию, когда значение TRIX ниже его предыдущего значения или график индикатора пересекает сигнальную линию сверху вниз.

Некоторые аналитики не рекомендуют использовать Trix для коротких стратегий.

Связь с другими индикаторамиПравить

По аналогии с формулой расчёта и сходной концепцией индикатор Trix иногда представляют как RoC для TMA.

ЛитератураПравить

• Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.