SPAN (экономика)

SPAN (англ. Standard Portfolio Analysis of Risk, анализ риска стандартного портфеля) — система анализа портфельных рисков по фьючерсным и опционным инструментам, методика расчёта минимальных требований к размеру гарантийного обеспечения (депозитной маржи) для рассматриваемого портфеля^[1]. Впервые была внедрена в 1988 году на Чикагской товарной бирже, со временем стала неофициальным стандартом этой сферы^[2].

SPAN® является зарегистрированной торговой маркой Чикагской товарной биржи (англ. Chicago Mercantile Exchange, CME)^[3].

См. такжеПравить

ПримечанияПравить

↑ Анализ риска стандартного портфеля Архивная копия от 22 февраля 2015 на Wayback Machine / Словарь // ИФК «Опцион»
↑ Система портфельного анализа рисков SPAN — основа нового этапа развития срочного рынка ММВБ Архивная копия от 22 февраля 2015 на Wayback Machine // РЦБ.РФ (Апрель 2009)
↑ Портфельное маржирование — SPAN® Архивировано 13 августа 2014 года. // Московская биржа

[option-1] Анализ риска стандартного портфеля Архивная копия от 22 февраля 2015 на Wayback Machine / Словарь // ИФК «Опцион»

[rcb-2] Система портфельного анализа рисков SPAN — основа нового этапа развития срочного рынка ММВБ Архивная копия от 22 февраля 2015 на Wayback Machine // РЦБ.РФ (Апрель 2009)

[moex-3] Портфельное маржирование — SPAN® Архивировано 13 августа 2014 года. // Московская биржа

[1]

[2]

[3]