Стандартизированный подход (операционный риск)

Стандартизированный подход (англ. TSA — The Standardized Approach) — подход к оценке операционного риска, предложенный в Базеле II, отличающийся от подхода базового индикатора разграничением доходов и операционных рисков по основным направлениям деятельности (бизнес-линиям). То есть по каждой бизнес-линии рассчитывается валовой доход по аналогии с подходом базового индикатора отдельно и к каждой бизнес-линии применяется свой коэффициент «бета». Базельский комитет выделил 8 бизнес-линий:

Бизнес-линия	β
Корпоративные финансы	18%
Торговля и продажи	18%
Розничный банкинг	12%
Коммерческий банкинг	15%
Платежи и расчеты	18%
Агентские услуги	15%
Управление активами	12%
Розничный брокеридж	12%

Соответственно размер операционного риска (требований к капиталу под операционный риск) рассчитывается по формуле:

$O{R}_{TSA}=\frac{1}{n}\underset{i=1}{\overset{n}{\sum <!--\; \sum \; -->}}max(0;\underset{j=1}{\overset{8}{\sum <!--\; \sum \; -->}}{\mathrm{\beta <!--\; \beta \; -->}}_{j}G{I}_{ij})$$OR_{TSA}={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}\max(0;\sum _{j=1}^{8}\beta _{j}GI_{ij})$

где $n=3$$n=3$ - количество лет, принимаемых в расчет для оценки операционного риска;

$G{I}_{ij}$$GI_{ij}$ - величина индикатора риска (валового дохода) по $j$$j$-ой бизнес-линии ($j=\mathrm{1..8}$$j=1..8$) в $i$$i$-м году;

${\mathrm{\beta <!--\; \beta \; -->}}_j$$\beta _{j}$ - установленный "бета"-коэффициент операционного риска для $j$$j$-ой бизнес-линии.

Альтернативный стандартизированный подход (ASA)Править

В целом совпадает со стандартизированным подходом, однако, по двум направлениям (розничный и коммерческий банкинг) в качестве индикатора риска выступает не валовой доход по направлению, а средний за 3 года размер активов (непогашенных кредитов), умноженный на фактор $m=0,035$$m=0,035$ . При этом бета-коэффициенты такие же.

См. такжеПравить

• Подход базового индикатора
• Операционный риск
• Базель II