Кривая Коппока

Кривая Коппока (англ. Coppock curve) — технический индикатор, построенный на анализе сглаженной суммы доходностей инструмента по двум разным интервалам. Индикатор был разработан Эдвином Седжвиком Коппоком (англ. Edwin Sedgwick Coppock), опубликовавшим свои исследования в октябре 1962 года в журнале Barron's  (англ.) (рус.. Разработки велись по запросу Епископальной церкви, которая была заинтересована в надёжном индикаторе для долгосрочных инвесторов. Первоначальное название системы — англ. Trendex Model.

Методика построенияПравить

Кривая Коппока является линейно взвешенной скользящей средней суммы индикаторов скорости изменения цены построенных на двух интервалах:

${\mathit{\text{Coppock}}}_t={\mathit{\text{WMA}}}_{w,t}({\mathit{\text{RoC}}}_{l,t}+{\mathit{\text{RoC}}}_{s,t}),$${\textit {Coppock}}_{t}={\textit {WMA}}_{{w,t}}({\textit {RoC}}_{{l,t}}+{\textit {RoC}}_{{s,t}}),$ 

где ${\mathit{\text{Coppock}}}_t$${\textit {Coppock}}_{t}$  — значение индикатора Коппока, ${\mathit{\text{WMA}}}_{s,w}$${\textit {WMA}}_{{s,w}}$  — скользящая средняя по $w$$w$  периодам от суммы ${\mathit{\text{RoC}}}_{l,t},{\mathit{\text{RoC}}}_{s,t}$${\textit {RoC}}_{{l,t}},{\textit {RoC}}_{{s,t}}$  — значений индикаторов скорости изменения цены за $l$$l$  — длинный и $s$$s$  — короткий периоды.

В оригинальной работе в качестве периодов рассматривались месячные таймфреймы, сглаживание осуществлялось по 10 периодам, длинный и короткий периоды для RoC были соответственно равны 14 и 11 месяцам:

${\mathit{\text{Coppock}}}_t={\mathit{\text{WMA}}}_{10,t}({\mathit{\text{RoC}}}_{14,t}+{\mathit{\text{RoC}}}_{11,t}).$${\textit {Coppock}}_{t}={\textit {WMA}}_{{10,t}}({\textit {RoC}}_{{14,t}}+{\textit {RoC}}_{{11,t}}).$ 

Торговые стратегииПравить

По оригинальной методике кривая Коппока представляет собой десятимесячное скользящее среднее суммы индикаторов RoC за 14 и 11 месяцев для индекса S&P 500. Сигналы для этого индикатора поступают, когда линия меняет направление движения — разворачивается вверх или вниз.

Существуют и другие торговые стратегии, например, совершать покупки и продажи при пересечении индикатором нулевого значения вверх и вниз соответственно.

Роберт Колби рекомендует использовать индикатор Коппока вместе с его 5-периодной экспоненциальной скользящей средней: покупать при пересечении индикатором своей скользящей средней вверх и продавать при обратном переcечении.